请教大家一个关于ARIMA模型的问题

wangxiaoyu2008

2420

收藏 2008-05-30

请教大家一个关于ARIMA模型的问题，如何通过EViews对ARIMA模型的原序列预测，而不是差分后的序列？

谢谢！

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chphn

2008-5-30 22:04:00

如果不是很巨型的模型，自己算算不就好了。

软件的不会。

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chunlei0130

2008-5-30 22:08:00

那你为什么不建立元序列的ARIMA模型呢?奇怪啊

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jh81522

2008-5-31 11:36:00

是用原序列还是差分后的序列做ARMA，是先要进行stationary test的

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jesusdll

2012-3-8 15:28:23

通过ARIMA模型得出差分序列的预测值，然后自己再把差分序列预测值转换回原序列的预测值就好了，这个应该很好算的吧。运用ARIMA建模之前都是要进行平稳性检验的，若序列不平稳需要进行平稳化处理，因而是没办法直接对原序列进行预测的。

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wwzlmd

2015-12-15 20:27:27

问题解决了吗？教教我如何做吧，谢谢！

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