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r语言ARIMA模型
楼主
jiajiaqiqigugu
2521
3
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2016-09-30
> eacf(diff(w1))
AR/MA
请问这个如何看,ARIMA模型阶数是1,1,2吗?
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沙发
zuobangbang
2017-12-25 16:27:05
(1,1,1)把。
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藤椅
zuobangbang
2017-12-25 16:27:35
你可以自己写个程序来得到AIC/BIC值最小时的p,d值。。。
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板凳
zuobangbang
2017-12-25 17:07:54
myfunction<-function(p,d,q,data){
AIC=99999999999
P=NULL
Q=NULL
for(i in 1:p){
for(j in 1:q){
fit<-arima(data,order=c(i,d,j),method="ML")
if(AIC>AIC(fit)){
P<-i
Q<-j
AIC<-AIC(fit)
}}}
L=cbind(P,Q,AIC)
return(L)
}
##使用这个函数语法 myfunction(3,1,3,ap)##
如果你要显示出所有的AIC值,你可以这样:
myfunction<-function(p,d,q,data){
AIC=NULL
aic=99999999999
P=NULL
Q=NULL
for(i in 0:p){
for(j in 0:q){
fit<-arima(data,order=c(i,d,j),method="ML")
AIC=cbind(AIC,AIC(fit))
if(aic>AIC(fit)){
P<-i
Q<-j
aic<-AIC(fit)
}}}
L=cbind(aic,P,Q,AIC)
return(L)
}
其中aic为最小AIC值,P,Q为最小AIC时对应的P,Q值,AIC存储了所有的值
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