ARIMA模型怎么确定P和Q？

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收藏 2018-02-08

在用eviews做ARIMA分析的时候怎么根据自相关和偏相关图确定p、q？我初步判断是做AR(1)，不知道对不对，求大神解答

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2018-2-8 14:55:37

从自相关系数和偏自相关系数上判断，应该是拖尾和1阶截尾，AR(1)模型应该合适。
不过，实证时，往往是这种做法——建立ARIMA模型涉及定阶时，为保险起见，可三类模型都尝试考虑，并结合模型显著性检验和参数显著性检验两个方面（以及模型优化，如有必要的话）来确定模型。

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2018-2-8 15:04:35

凤凰花开08 发表于 2018-2-8 14:55
从自相关系数和偏自相关系数上判断，应该是拖尾和1阶截尾，AR(1)模型应该合适。
不过，实证时，往往是这种 ...

是不是要看AIC值？然后选择AIC最小的模型？我在做的时候发现，如果当AIC最小时，存在p大于0.05的情况，是否还要选择这个模型？

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2018-2-20 19:19:30

zyq0912 发表于 2018-2-8 14:49
在用eviews做ARIMA分析的时候怎么根据自相关和偏相关图确定p、q？我初步判断是做AR(1)，不知道对不对，求大 ...

参数显著性检验必须通过，在模型优化之前。也就是，p值小于0.05的方程中，选择AIC统计量较小的方程，为最后分析的方程。

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2018-2-21 10:13:48

凤凰花开08 发表于 2018-2-20 19:19
参数显著性检验必须通过，在模型优化之前。也就是，p值小于0.05的方程中，选择AIC统计量较小的方程，为最 ...

感谢~

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