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关于ARIMA模型~
楼主
~S.K.J~
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2012-06-19
ARIMA(2,1,1)模型。AR(1) AR(2)项都不显著,结果如图1.
然后我该怎么办,直接说这个模型设定不成立??可不可以去掉AR(1),然后说AR(2)在 10%的显著水平下显著。结果如图2.
但是图2里Inverted AR Roots 项没有了~说明还是不能这么做呗。为什么呢?? ~ 刚学ARIMA,脑袋有点混乱。。。。谢谢,各位~
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沙发
haoyun010
2012-6-19 18:05:38
本人认为,AR(2)项系数不具有充分的显著性,可以尝试加入ma(1)、ma(2)、ma(3)等项。另外,若原序列是非平稳序列,可以对原时间序列取一阶差分,即DY,如此处理较为方便。
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藤椅
sushan522
2012-6-19 22:04:23
同意楼上的观点
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