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2016-02-16

Dependent Variable: LGPT?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 02/16/16   Time: 12:34

Sample: 2004 2013

Included observations: 10

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 50

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

C

-4.942136

0.664404

-7.438449

0.0000

LGRD?

1.809348

0.139409

12.97867

0.0000

Random Effects (Cross)

PS--C

0.140097

AS--C

-0.402781

ETE--C

-0.287169

COE--C

0.281003

MEM--C

0.268849

Effects Specification

S.D.  

Rho  

Cross-section random

0.338786

0.6951

Idiosyncratic random

0.224383

0.3049

Weighted Statistics

R-squared

0.778812

    Mean dependent var

0.705926

Adjusted R-squared

0.774204

    S.D. dependent var

0.471418

S.E. of regression

0.224008

    Sum squared resid

2.408627

F-statistic

169.0099

    Durbin-Watson stat

0.520721

Prob(F-statistic)

0.000000

Unweighted Statistics

R-squared

0.694118

    Mean dependent var

3.443637

Sum squared resid

6.746605

    Durbin-Watson stat

0.185904

想求助一下各位,这个回归结果里面的

Weighted Statistics和

Unweighted Statistics中显示的

R-squared不高,是不是说明回归结果不是很好?
还有想额外问一下,是不是一定要经过H检验?我直接使用固定效应模型是不是也可以啊?
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2016-2-16 13:07:33
R方0.7也不能算很低了,对于时序模型来说这个应该是可以接受的。
我个人觉得回归的结果R方的重要性比较低 更多的关注系数和模型总体的检验结果。至于是否需要经过H检验,主要是看你的模型在建立的时候是否有理论依据。因为我们很多时候选择的变量未必像教科书里写的那样理想,所以一般都会先做一个H检验来判断是固定还是随机。但如果本身你的模型就有经济依据的,不做H检验也不是不可以。一切都要能够有据有理,能自圆其说就好。
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2016-2-16 13:12:50
胖胖小龟宝 发表于 2016-2-16 13:07
R方0.7也不能算很低了,对于时序模型来说这个应该是可以接受的。
我个人觉得回归的结果R方的重要性比较低  ...
谢谢!就我上面的那个检验结果来看,系数和模型总体的检验结果是否还行。。我第一次做这个,不是很清楚如何看这个结果
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2016-2-16 14:49:54
huihuiweiwu 发表于 2016-2-16 13:12
谢谢!就我上面的那个检验结果来看,系数和模型总体的检验结果是否还行。。我第一次做这个,不是很清楚如 ...
个人觉得结果还是可以接受的。
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2016-2-16 14:53:59
胖胖小龟宝 发表于 2016-2-16 14:49
个人觉得结果还是可以接受的。
DW的值会不会偏低了?自相关什么的,我也不知道该怎么消除
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