随机效应模型回归，R方有三个，怎么选 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

随机效应模型回归，R方有三个，怎么选

14443

7

收藏 2020-05-08

做了面板数据的随机效应模型回归，R方有好三个，within .between .overall 三个，论文里该放哪个呢。stata小白本科论文求助，感谢大家<br>
（顺便问一下，hausman检验，P值为0.0722,可以选随机效应模型吗，因为其他相关模型都是re，这个就也想做re分析，比较统一）

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2020-5-8 21:53:55

随机效应模型的假设是个体异质性变量与随机扰动项无关，这个假设太强了，很难达到。如果你要用随机效应模型，你要解释清楚你是如何判断个体异质性变量与随机扰动项无关的？至于豪斯曼检验，这个检验的势（也就是power）是比较小的，就算是豪斯曼检验通过了，也不能随意地采用随机效应模型。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-5-8 22:03:08

另外至于你说的R方问题，R方在大多数情况下都不重要。随机效应模型下就更不重要了，三个R方意义都不大。如果要汇报，可以汇报整体R方。固定效应回归，如果是采用组内离差法来估计的话，一般汇报组内R方。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-5-8 23:08:05

Sea.Zeng 发表于 2020-5-8 22:03
另外至于你说的R方问题，R方在大多数情况下都不重要。随机效应模型下就更不重要了，三个R方意义都不大。如果 ...

感谢解答！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-10-29 20:55:58

Sea.Zeng 发表于 2020-5-8 21:53
随机效应模型的假设是个体异质性变量与随机扰动项无关，这个假设太强了，很难达到。如果你要用随机效应模型 ...

您好因为我有两个变量是不随时间变化的，所以只能采用随机效应模型，可以吗？我是面板数据

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-10-30 12:28:32

jieyanglv 发表于 2020-10-29 20:55
您好因为我有两个变量是不随时间变化的，所以只能采用随机效应模型，可以吗？我是面板数据

如果这两个变量是核心解释变量，可以考虑固定效应不控制到个体层面；如果只是控制变量，建议把这两个变量去掉（因为固定效应已经包含这两个变量）。总之，不建议用随机效应。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群