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15002 4
2016-06-28
悬赏 100 个论坛币 未解决
建立了一个模型,做了Hausman检验和xttest0的检验,得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图(前五个变量是解释变量) re.JPG
然后突然意识到随机效应模型可能出现的异方差和自相关问题,于是想到用xttest3,但那是对应fe的,因此作罢。
再后来发现了一个修正异方差的命令 xtgls y x,panel(hetero)于是用它处理模型后,发现模型的解释变量显著性比使用GLS时大大提高,说明应该是存在比较严重的异方差问题
xtgls.JPG
现在我的问题是,应当怎样去检验随机效应模型的异方差与自相关程度呢?如果发现了有这些问题,应该怎样去解决?
p.s我的模型缺失值比较多,是非平衡面板。
恳请各位大神指教!
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2016-6-29 18:38:02
序列相关检验一般用伍德里奇检验:xtserial,还有Breusch-Pagan-Godfrey Test检验,用 lmabpgxt
异方差检验,在xtgls后,用xttest3。

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2018-9-6 16:10:16
您好,请问您的问题怎么解决的呐,我也遇到了相同的问题
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2020-12-26 23:12:27
同问,请问检验出严重的异方差后如何修正模型呢?
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2023-3-15 12:02:38
xttest3检验异方差是针对固定效应的吧  那随机效应的异方差该怎么检验呢
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