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2754 1
2011-09-22
这个该怎么处理,用了这两个命令xtpcse y x1 x2 x3, corr(ar1) hetonly
和xtgls y x1 x2 x3, panels(correlated) corr(ar1) ,结果差不多,
再倒回去检验自相关,还是存在自相关啊,而且是第一次检测自相关的结果
这个该怎么处理
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2011-9-23 09:51:16
if it still correlated, there would be panel cross section correlation, please try the xtmg and xtpmg command in stata. such as csd test in stata, or sth like that, good luck man. maybe the peseran(2006) cce estimation method can solve your problem, make sure read his paper before you doing your regression, the paper is publised on Econometrica, you can google search it.  
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