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随机效应模型自相关
楼主
lmwan
1789
1
收藏
2018-05-02
面板数据一阶差分平稳,用原数据做出来的随机效应回归结果根据DW值显示正相关,用一阶差分后的数据做出来的结果DW值显示无自相关,可是根据系数,变量间的现实意义不好解释,请问这种情况怎么处理?
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2018-5-3 10:03:46
我个人倾向于用原数据做的结果(一阶平稳是否存在协整呢?)
另外如果要验证自相关的话,LM可能会更好点
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