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固定效应模型无法估计不随时间变化的变量的系数
楼主
xjtutju
9644
3
收藏
2016-02-17
请问这个问题该如何解决?不随时间变化的变量的影响采用什么方法能够估计出来呢?谢谢!
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沙发
auirzxp
2016-2-17 22:55:45
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藤椅
zyk920
2016-2-17 23:51:58
如果没有endogeneity方面的考虑的话可以使用random effects model,但是random effects model不能解决time-invariant 的endogeneity,而fixed effects model 可以。如果觉得必须使用fixed effects,又需要在模型中添加不随时间变化的变量(如性别、民族等),可以添加这些变量和时间变量的交互项。当然,这样的话对于系数的解释就不同了。因为这样做的潜在假设是这些变量(性别、民族)的作用随时间的变化而不同。
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板凳
0335E
2016-2-19 11:12:23
LSDV, Correlated random effects model, Hausman Tayslor.
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