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存在随个体变化不随时间变化的变量，怎做固定效应，并估计此变量系数？豪斯曼检验怎做
JessiePL
7701 6
2016-05-14
如题~
我试过用 reg... i.d 保留个体效应扰动项，但是用这种方法估计的豪斯曼检验可信吗？
我的整个操作过程如下
xtset couple year
reg y x..... i.d
est store lsdv
xtreg y x.... ,re
est store re
hausman lsdv re ,constant sigmamore
这样不随时间而变的变量能够保留，但是lsdv估计的截距项不可靠吧？
另外按照正常程序如下：
xtset couple year
xtreg y x... ,fe
est store fe
xtreg y x... ,re
est store re
hausman fe re ,constant sigmamore
但是酱紫的话，不随时间变化的变量就估计不出来了~
本人菜鸟一枚~求高手打救~万分感谢~
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xddlovejiao1314
2016-5-15 18:24:00
JessiePL 发表于 2016-5-14 20:22
如题~
我试过用 reg... i.d 保留个体效应扰动项，但是用这种方法估计的豪斯曼检验可信吗？
我的整个操作过 ...
混合ols回归，固定效应模型和随机效应模型三者间都有检验统计量辅助判断使用哪种方法。建议按照检验统计量来。祝好运～
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JessiePL
2016-5-15 23:15:57
xddlovejiao1314 发表于 2016-5-15 18:24
混合ols回归，固定效应模型和随机效应模型三者间都有检验统计量辅助判断使用哪种方法。建议按照检验统计量 ...
有检验个体效应，反应个体效应存在，但是不知道在存在非时序变量时如何用hausman检验~望指点，谢谢
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xddlovejiao1314
2016-5-16 09:09:08
JessiePL 发表于 2016-5-15 23:15
有检验个体效应，反应个体效应存在，但是不知道在存在非时序变量时如何用hausman检验~望指点，谢谢
没看懂你想表达的意思，hausman检验是检验固定效应模型和随机效应模型应该选择哪种方法的，其前提就是先把固定效应模型和随机效应模型分别估计出来，然后再检验。建议按照这个逻辑想想。祝好运~
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潘德拉肯
2018-10-21 15:44:23
xddlovejiao1314 发表于 2016-5-15 18:24
混合ols回归，固定效应模型和随机效应模型三者间都有检验统计量辅助判断使用哪种方法。建议按照检验统计量 ...
我真是服，看清楚提问者问的话再回答好吗，整不清楚就别回答......谁都知道要先检验是用混合ols还是固定效应还是随机效应模型，如果数据中的变量都符合是随时间变化的了，按照正常的流程检验就完事了。可是现在提问者的问题在于数据中的变量存在不随时间变化的，此时不能正常使用固定效应回归，也就无法正常检验使用哪个模型。看不懂就不要回答，容易误导别人。
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xddlovejiao1314
2018-10-21 16:10:11
潘德拉肯 发表于 2018-10-21 15:44
我真是服，看清楚提问者问的话再回答好吗，整不清楚就别回答......谁都知道要先检验是用混合ols还是固定效 ...
您批评的对，当时回答时没有看明白提问者想问什么就回答啦，感到抱歉。现在补上新的回答，希望对后来者有参考借鉴。面板数据中，要想估计不随时间变化的变量系数可以使用reghdfe命令。相关的讨论可以见https://bbs.pinggu.org/thread-6389014-1-1.html与https://bbs.pinggu.org/thread-6304068-1-1.html。
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