各位大侠：

小弟是自学eviews，需要做个时间序列的预测，我现在的结果如下：

Dependent Variable: TEST    
Method: Least Squares    
Date: 04/12/09   Time: 19:00    
Sample (adjusted): 2 152    
Included observations: 151 after adjustments    
Convergence achieved after 15 iterations    
Backcast: -5 1    
    
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
    
C 37614.38 5468.926 6.877835 0.0000
AR(1) 0.550465 0.068838 7.996505 0.0000
MA(7) -0.941212 0.018788 -50.09555 0.0000
    
R-squared 0.656016     Mean dependent var  22893.40
Adjusted R-squared 0.651368     S.D. dependent var  301673.0
S.E. of regression 178123.1     Akaike info criterion  27.03800
Sum squared resid 4.70E+12     Schwarz criterion  27.09795
Log likelihood -2038.369     F-statistic  141.1264
Durbin-Watson stat 2.120916     Prob(F-statistic)  0.000000
    
Inverted AR Roots       .55   
Inverted MA Roots       .99      .62-.78i    .62+.78i -.22-.97i
 -.22+.97i     -.89+.43i   -.89-.43i 
    
我想知道这样的结果怎么写？

是 x(t) = AR(1)*(x(t-1) - C) + e(t-7)*MA(7) + C 么？

如果是，那么我这样的公式算出来的值，怎么和它的预测值（使用forecast）不一样呢？？

假如没有MA(7)，结果就是一样的（我用公式计算出来的值和forecast的一样）。

而且，我想知道，在更改了预测的样本数之后，预测出来的fitted值是不一样的，为啥？？？？（比如，对于1：100预测出来的第三个数和1：150预测出来的 第三个数不一样）

现在我需要形成公式，希望各位大侠帮帮忙，在此感激不尽……