二阶自回归序列的积累影响怎么算？ - 经管之家

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二阶自回归序列的积累影响怎么算？

一个小孩子

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收藏 2016-02-22

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如果一个序列Y为一阶自回归，Y(t)=a1*Y(t-1)，那么1单位的当期冲击对Y的积累影响为 1/(1-a1)。这个我知道。如果一个序列Y为二阶自回归：Y(t)=a1*Y(t-1)+a2*Y(t-2)，那么，1单位的当期冲击对Y的积累影响为多少？我看一个结果说是，1/(1-a1-a2），对不对呢

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一个小孩子

2016-3-24 23:19:16

好像就是 1/(1-a1-a2）

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