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2009-04-15

           想把bootstrap方法运用在VAR模型上,分析方差,在R软件中用了bootstrap方法抽样后,还用在eviews中做VAR模型分析吗?? 

很疑惑,请各位大侠高抬贵手,指点一下,万分感谢!!

 

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2010-12-18 22:08:43
Use the "boot" package.
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2014-4-22 09:03:56
有bootstrap 软件包?
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2014-4-22 19:44:47
舉一例,我先產生一個矩陣y,大小為360*10,資料則填入N(0,1)的數據,之後使用拔靴法抽出100筆資料,所得資料再從原資料中取出。相關語法如下:
#使用R做boostraping
#原始資料
y=matrix(0,ncol=10,nrow=360)       

for(i in 1:10)
{
y[,i]=rnorm(360,0,1)
}

#拔靴法抽樣
ord=sample(1:360,100,replace=T)       #其中replace=T表相同樣本可重複抽取
y[ord,]

以上是直接使用R本身的base所做,如要產生不同樣本集,如200個,仍要使用廻圈來執行。另外樓上所說之boot套件在這方面相對好用,舉一例做說明:
library(boot)
try=c(99,197,16,66,88,147,23)         #假設這是我的資料集,共7筆資料
treat=function(d,i) median(d[i])          #i 為第幾組,每組內有7筆資料,treat為第i組的中位數
repeat=200                                     #重複抽取200次
boostrap=boot(try,treat,repeat)         #資料為try,求中位數,重複repeat次
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2020-5-23 15:26:20
zhu334334334 发表于 2014-4-22 19:44
舉一例,我先產生一個矩陣y,大小為360*10,資料則填入N(0,1)的數據,之後使用拔靴法抽出100筆資料,所得資 ...
我想用bootstrap获得随机变量X的随机分布,以此估计X的真实累积分布函数,从而求得5%水平上的临界值,我具体应该怎么操作呢
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2020-5-23 15:26:21
zhu334334334 发表于 2014-4-22 19:44
舉一例,我先產生一個矩陣y,大小為360*10,資料則填入N(0,1)的數據,之後使用拔靴法抽出100筆資料,所得資 ...
我想用bootstrap获得随机变量X的随机分布,以此估计X的真实累积分布函数,从而求得5%水平上的临界值,我具体应该怎么操作呢
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