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2009-04-16
我想进行金融发展和经济增长关系的实证分析。
模型的构建是:
RG= a0 + a1RFIR + a2RS + a3RI+ a4RE + u
其中进行了“协整检验”。每个序列的协整检验已经弄好,如下:
             Eigenvalue      Likelihood         5 Percent              1 Percent     Hypothesized
                                       Ratio            Critical Value      Critical Value       No. of CE(s)
RFIR     0.028565         0.347766            3.76                         6.65                None
RS        0.151404         1.970062            3.76                          6.65                None
RI        0.089170          1.120793             3.76                         6.65                None
RE      0.288406           4.082981            3.76                          6.65                 None *
现在想选择5个序列进行“协整检验”,以便根据结果得到协整关系
RG= a0 + a1RFIR + a2RS + a3RI+ a4RE + u  的各个具体数值。

但当我选择5个序列时,出现对话框“Insufficient number of observations”

我不知道哪里有问题,麻烦懂得的帮我看一下我的数据有什么问题, 我要怎样改进才可以同时对5个数列进行“协整检验”
谢谢!!!

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2009-4-16 14:58:00

单位根检验

你做协整检验之前对各个序列进行单位根检验没有啊?如果有些数据序列存在单位根,而有些没有的话就可能产生错误的结果。你再试一下吧。

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2009-4-16 15:05:00

我做了单位根检验了,并且得出的结果是所有序列是同阶单整,才进行的协整分析

并且我对四个序列进行协整分析都可以

只是选择五个的时候就不行了

有没有人知道是怎么回事啊???

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2009-4-16 22:19:00

好像协整分析对数据是有数目要求的。按我得理解,单个序列应该不能协整分析。协整本来就是多个序列的关系。你的数据数目是多少呢?我做4个的话30多个就够了

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2009-4-21 14:37:00
样本数据太少
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2009-4-22 17:55:00

有没有人知道是怎么回事啊???

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考:https://bbs.pinggu.org/b70i444380p3.html

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