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2013-04-26
VAR的最优滞后期是1阶,所以在lag interval 里填0 0,看到有ppt上说在无法确定用第几种方式的时候,可先选择第六种,再按照趋势敏感性来确定。按照第六种方式得到如下结果,
Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model                                       
                                       
Data Trend:        None        None        Linear        Linear        Quadratic
Test Type        No Intercept        Intercept        Intercept        Intercept        Intercept
        No Trend        No Trend        No Trend        Trend        Trend
Trace        2        2        1        0        1
Max-Eig        2        2        1        1        1
                                       
*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)                                       
                                       
Information Criteria by Rank and Model                                       
                                       
Data Trend:        None        None        Linear        Linear        Quadratic
Rank or        No Intercept        Intercept        Intercept        Intercept        Intercept
No. of CEs        No Trend        No Trend        No Trend        Trend        Trend
                                       
         Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns)                               
0         81.74140         81.74140         122.7576         122.7576         124.8931
1         122.2550         123.5208         138.0316         138.1923         138.9728
2         135.9828         138.0825         138.9205         141.8036         142.4540
3         136.5672         138.9627         138.9627         142.5984         142.5984
                                       
         Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)                               
0        -5.273639        -5.273639        -7.726299        -7.726299        -7.670524
1        -7.500322        -7.517474         -8.324616*        -8.270473        -8.191791
2        -7.998890        -8.005320        -7.994868        -8.051847        -8.029290
3        -7.649494        -7.610497        -7.610497        -7.651512        -7.651512
                                       
         Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns)                               
0        -5.273639        -5.273639        -7.587526        -7.587526        -7.392978
1        -7.222776        -7.193670        -7.908298*        -7.807896        -7.636699
2        -7.443798        -7.357713        -7.301003        -7.265467        -7.196652
3        -6.816857        -6.639086        -6.639086        -6.541328        -6.541328
                                       

那么该选择第几种方式?菜鸟一枚,求助大侠。
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2013-4-26 17:00:36
此结果较少见,若为正常情况则选择第三种方式,便得到结果进行判断。
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2013-4-26 17:10:54
haoyun010 发表于 2013-4-26 17:00
此结果较少见,若为正常情况则选择第三种方式,便得到结果进行判断。
我用第二种方式能得到我想要的协整方程,但是用第三种方式得到的协整方程显示,lncd与lnfe的关系是与实际相反的。但是第二种方式得到的协整结果里面迹统计量是100多,临界值是30多,迹统计量大大大于临界值,第三种得到的是40多和30多,比较合理。第二种方式这样的迹统计量和临界值有问题吗?
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2013-4-26 20:15:13
某。小汐 发表于 2013-4-26 17:10
我用第二种方式能得到我想要的协整方程,但是用第三种方式得到的协整方程显示,lncd与lnfe的关系是与实际 ...
若如此,的确有问题。
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2013-4-26 20:19:05
haoyun010 发表于 2013-4-26 20:15
若如此,的确有问题。
那该怎么办
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