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面板数据回归得到的R方大的离谱，求解！

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收藏 2016-02-28

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哪位大神可以解答下这是为啥吗？本人研究货币政策对企业现金持有水平的影响

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2016-2-28 17:13:05

最好是可以把模型以及变量含义发上来给大家看嘛。
另外，有没有可能是因为你的因变量和自变量本身就存在比较强的线性关系了。

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2016-2-28 17:19:44

luanqiangsmile 发表于 2016-2-28 17:13
最好是可以把模型以及变量含义发上来给大家看嘛。
另外，有没有可能是因为你的因变量和自变量本身就存在比 ...

模型是cash=α+mon+x
mon表示货币政策，x是控制变量，资产负债率，企业规模之类的

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2016-2-28 17:20:32

组内R2和组间的都很大，变量的标准误很小，T值高度显著；
恕我浅薄，除了共线性我也不知道有什么其他原因了。

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2016-2-28 17:22:32

luanqiangsmile 发表于 2016-2-28 17:13
最好是可以把模型以及变量含义发上来给大家看嘛。
另外，有没有可能是因为你的因变量和自变量本身就存在比 ...

我做的pearson检验得到的结果大多数是一颗星

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2016-2-28 17:28:20

wallyone 发表于 2016-2-28 17:20
组内R2和组间的都很大，变量的标准误很小，T值高度显著；
恕我浅薄，除了共线性我也不知道有什么其他原因了 ...

那该怎么办呢？本人初学者，对面板数据的处理知之甚少

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