系统GMM估计，使用xtabond2命令

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收藏 2016-02-28

悬赏 100 个论坛币未解决

拟研究：收入多元化对银行经营绩效的影响。

4年的面板数据，想利用系统GMM方法计算

被解释变量：经营绩效绩效ROA

解释变量和控制变量：

收入多元化指标 DEV

总资产取对数 LNTA

成本收入比 CTI

资本充足率 CAR

权益比率CA

地区生产总值 GDP

问题：

1.以上变量中哪些是内生变量、控制变量、外生变量、前定变量，不会区分？？？

2.为什么有些模型中还会出现滞后2期的变量？

3.使用系统GMM的条件怎么判断？

3.帮忙把xtabond2命令写一下，按图片中的模型：

aa.JPG

原图尺寸 14.21 KB

aa.JPG

原图尺寸 10.3 KB

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伊思佩尔可儿7

2016-2-29 21:21:21

同求！！！

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夏目贵志

2016-3-1 10:46:55

关于几种变量的定义这里有http://baike.baidu.com/view/3577806.htm
哪些内生哪些不内生这个要根据变量的定义和你研究的问题判断。而且内生不内生这样的问题很多时候没有标准答案的。我觉得内生的你可以觉得外生。
至于为什么会出现滞后项。。。可能的原因有几种。最好理解的就是，被解释变量和解释变量的关系就是这样的。比如一个公司1月发货，3月收款算利润，那利润作为被解释变量，就是应该用滞后两个月的发货量解释啊。
系统gmm的问题略笼统，不知道你想问什么。。。抱歉。。。
我没有xtabond2，不过这里有一篇stata journal文章应该会有帮助http://www.stata-journal.com/article.html?article=st0159