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2016-03-01
做股票融资、融券额对波动性影响的面板数据回归。我借鉴了一篇论文,上面说只有自变量是应变量的原因,而应变量不是自变量的原因才能继续做回归。
1.我滞后了两阶,互为因果了,该怎么办呢……
2.因为有36只股票有融资融券数据,所以我是一个个股票做格兰杰因果检验的。现在是几乎全部股票互为因果。我想改变阶数试试,大概多少比例的股票互为因果就算互为因果了呢?

求大神们支招,感激不尽!
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2016-3-1 08:54:13
请注意弄清楚格兰杰因果的定义,格兰杰因果不是真正的因果关系,是定义在是否有助于预测的基础上的
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2016-3-1 16:39:20
LIXUANHANK 发表于 2016-3-1 08:54
请注意弄清楚格兰杰因果的定义,格兰杰因果不是真正的因果关系,是定义在是否有助于预测的基础上的
就是说即使互为因果,只是不助于预测,我还是可以继续做回归?
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2016-3-1 21:27:03
既然做了格兰杰,那就VAR吧
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