我手里有每日的汇率数据，人民币兑美元汇率的中间价，和A股各个板块的指数数据，想研究汇率波动对于板块收益率的影响是否对称，但是不知道如何做，只知道可以用TARCH模型做，求指导啊！！

给自己顶一下，找了很多文献，都没有这方面的步骤，有的文献也只是提到了用TARCH或者EGARCH做，如有的文章是研究供给性国际油价波动对沪市的非对称性影响，里面就用到了TARCH和EGARCH模型做，用以研究国际原油供给因素变动所致的国际油价波动对沪市股指收益是否存在非对称性，但是没有具体的方法，只是说了一句，这我就不知道该怎么做了，求大神帮助啊！！

你做出来了吗？可以分享下吗，我要写的论文实证和你的差不多