<p>我希望使用面板logit模型做一个预测金融危机发生概率的模型。因变量为0和1的虚拟变量，表示危机发生与否。但是在使用面板数据时，必须将Logit模型变为线性回归模型，因此因变量成为Ln[P/(1-P)],这里P表示危机发生的概率，这里我就糊涂了，因为很多例子里面都是通过样本统计得到这一概率，例如入学比率、合格比率等，但是我怎么可能得到某一年危机发生可能性的比率，但是如果以0和1这两个变量输入，因变量就成了负无穷和正无穷了，方程就没有意义了，请教如何处理？在1998年Kunt和Detragiache“Financial Liberalization and Financial Fragility”这一经典文章中使用了这个方法，但是没有详细过程。</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-445724-1-1.html"></a></p>