R软件概率积分转换代码问题咨询 - 经管之家

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R软件概率积分转换代码问题咨询

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收藏 2016-03-07

我想用R软件做GARCH(1，1)-t和GARCH(1，1)-GED的K-S检验，
下面是我对收益率序列做的GARCH（1,1）-t模型的K-S检验代码，请大神们看看有问题吗？
read.table("F:/zs.csv",head=TRUE)
yhdata<-read.table("F:/zs.csv",head=TRUE)

garch.x1 <-garchFit(~garch(1,1),data=yhdata,trace=F,cond.dist = c("std"))
summary(garch.x1)
res.x1 <- residuals(garch.x1, standardize = TRUE)
pres1=pnorm(res.x1)
ks.test(pres1,"runif")

结果得出的K-S概率值都远小于0.05，拒绝原假设，也就是残差变换后不服从（0,1）分布。这样的话后面就没法做了，怎么办。

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2017-3-8 16:52:36

残差服从的是t分布，因此在做概率积分变换的时候应该使用pres=pt()而不是pres=pnorm
至于拒绝原假设我也不清楚,我做出来的也是拒绝原假设。
但是如果用 ecdf()进行变换的话，却可以接受原假设，有大神知道是为嘛么？

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2017-8-14 09:41:11

问题解决了吗？大神可否在告知下，结果得出的K-S概率值都远小于0.05，拒绝原假设，也就是残差变换后不服从（0,1）分布

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阿巴A醋多多

2018-2-24 20:18:04

binghao91 发表于 2017-3-8 16:52
残差服从的是t分布，因此在做概率积分变换的时候应该使用pres=pt()而不是pres=pnorm
至于拒绝原假设我也不 ...

同学我在R里面用ecdf()进行变换之后，得到的是一个function，请问你是怎么对这个进行K-S检验的呢？

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2019-8-22 11:52:56

阿巴A醋多多发表于 2018-2-24 20:18
同学我在R里面用ecdf()进行变换之后，得到的是一个function，请问你是怎么对这个进行K-S检验的呢？

同学我刚刚用ecdf做了也是得到一个function 你的解决了吗

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2020-1-19 23:12:02

齐齐齐齐发表于 2019-8-22 11:52
同学我刚刚用ecdf做了也是得到一个function 你的解决了吗

您好，用ecdf做了得到一个function进行KS检验的问题你的解决了吗？求教

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