目前本人在写论文，回归中需要用到加权最小二乘法：市面上比较通用的做法如下：xi:quietly reg car10 roa lg leverage state i.year i.industry predict u,residual
gen usq=u^2
gen lnusq=ln(usq)
xi:reg lnusq roa lg leverage state i.year i.industry,noc
predict g,xb
gen h=exp(g)
xi:reg car10 roa lg leverage state i.year i.industry[aw=1/h]  
但是本人回归之后，结果报了一堆多重共线性，然后只剩下了一个变量。。。

截图奉上。

还想请问，为啥网上有的说，aw=h，这让我很不理解，关键如果我用aw=h来回归，则完全没有任何问题。。。
求大神解答啊！