请问加权最小二乘法的权数如何选取呢？ - 经管之家

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请问加权最小二乘法的权数如何选取呢？

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收藏 2016-11-14

请问加权最小二乘法的权数如何选取呢？

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2016-11-15 04:33:34

一般用残差绝对值的倒数

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旧时光是个美人

2016-11-15 08:27:23

crystal8832 发表于 2016-11-15 04:33
一般用残差绝对值的倒数

这个做法见过很多次，就是想不通根据何在。以前论坛里有帖子探讨过，有人说这种做法不正确。我个人的意见是参照伍德里奇导论里的方法去做。

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2016-11-15 11:11:11

旧时光是个美人发表于 2016-11-15 08:27
这个做法见过很多次，就是想不通根据何在。以前论坛里有帖子探讨过，有人说这种做法不正确。我个人的意见 ...

从推导的公式可以知道理由

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2016-11-15 11:12:15

crystal8832 发表于 2016-11-15 04:33
一般用残差绝对值的倒数

我用残差绝对值的倒数后发现所有控制变量都非常显著，p值趋于零，觉得好奇怪，我以为是不能用。。。

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2016-11-15 11:13:33

旧时光是个美人发表于 2016-11-15 08:27
这个做法见过很多次，就是想不通根据何在。以前论坛里有帖子探讨过，有人说这种做法不正确。我个人的意见 ...

按照伍德里奇的方法做，得到的模型不知道为什么异方差没有变小，很纳闷啊！被异方差搞死了。用残差绝对值倒数得到的结果很奇怪，所有解释变量的p值都趋于零

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