最近想写个小论文，研究期现套利情况。用的数据是沪深300ETF和沪深300股指期货。然而在选取现实中的数据代入公式时，产生了一些小问题，求解答。
抛开交易成本不谈，期货无套利时公式应该是：
F=S*exp((r-q)*(T-t)),其中r是无风险利率，q是股息率。
请问：
1，无风险利率使用SHIBOR合适吗？由于要计算每天的无套利区间，因此T-t必定是天数而非年数，那么这个时候，是应该使用r和q的年利率，然后将T-t转化为（T-t）/365吗？一份季月的期货合约持续8个月左右，此时选择SHIBOR的哪个利率更合适？
2，股息率q，应该是ETF每年派发的股息，还是沪深300指数成分股的股息？按照我的理解，这里减q应该是减去持有ETF获得的收益部分，因此应该是ETF派发的股息？和指数成分股无关？
还求各位大神赐教。
学校里实在是没人可以请教，很多细节问题不解决就没办法保证文章的科学性，拜托各位大神了