以下是引用sunzjl在2009-4-21 15:59:00的发言：关于求出来的系数问题，有的人说可以用来解释自变量对因变量的影响，但是也有人说模型只能说明自变量与因变量的关系，而系数并不能说明什么，那我到底要不要拿系数来解释呢？
这个你先要看教材上说明的其中的原理。
设y*=x'β+ε；且若y*>0，则y=1；否则y=0。
显然有P(y=1|x)=P(ε>-x'β)，且P(y=0|x)=P(ε≤-x'β)。
现在的问题就是：ε服从怎样的分布？你认为ε服从怎样的分布，就对应了某种概率模型。
设P(ε>-x'β)=F(x'β)，则DxE(y|x)=F'β，即P(y=1|x)关于x的梯度（关于x的各偏导数形成的向量）是F'β，而非β。这一梯度的含义是，给定x，因变量取1的（条件）概率（而不是因变量本身）关于各自变量的偏导数的向量是F'β。
eblog 金币 +3 金钱 +100 魅力 +20 奖励 2009-4-23 21:00:04
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