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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2016-03-13

大家好,我遇到关于SVAR模型约束设定的问题。一般情况下,短期约束就是指的同期内生变量之间矩阵的约束,这个在Stata14和Eviews9等一些软件都能够实现,然后外生冲击的相关矩阵B在这两款软件中也能够设定。
不过现在我想设定的是关于内生变量滞后变量的约束,因为Stata里面svar命令之后的lags选项应该是把所有内生变量的约束都考虑进了方程里面,但是这里我不想全部考虑,我只希望引入我需要的内生变量的部分滞后变量。这个要求应该有点类似短期约束和长期约束同时施加吧?

但是要怎么样实现呢?现在我不知道用什么方法和软件能够做到,谢谢各位。


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2016-4-9 16:29:05

事实证明这种想法似乎是不行的,同期约束矩阵里面如果引入了内生变量滞后项作为另一个滞后项,会让回归数据矩阵X变成近似奇异矩阵,即X'X不是可逆的,这样子就无法进行估计了。所以这个做法不行,滞后项就只能是在结构方程右边那所有变量的滞后项里面出现。
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2017-12-19 12:46:16
Carson~~ 发表于 2016-4-9 16:29
事实证明这种想法似乎是不行的,同期约束矩阵里面如果引入了内生变量滞后项作为另一个滞后项,会让回归数 ...
您好!看了你的回答感觉很专业 请教以下 如果我用AB模型施加约束 B依旧沿用(.000/0.00/00.0/000.)但是A矩阵改为(1000/0100/..1./...1)这样的约束可信吗?还是说要具体得出里面元素的具体值再根据什么式子确认吗 十分感谢!
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2018-2-3 20:16:26
您好,请问您怎么设定外生变量的呢?因为Eviews里,设定外生变量后,默认是每个方程都含有该变量,而我只想在某一个方程中包含该外生变量,请问这种情况怎么设定呢?Eviews或者stata的操作方法都可以。谢谢,求指教呀~~
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