SVAR模型AB矩阵的设定

5362

收藏 2016-04-06

想要建立一个上述这样的SVAR模型，
想请问怎么确定A、B矩阵。

我决定A可能这么确定：

但是B矩阵我不知道应该怎么确定。

谢谢大家了。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-4-6 23:32:50

错了，A矩阵应该是
1 0
NA 1
这样才对吧？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-4-6 23:46:57

正在学习SVAR 学习了

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-4-6 23:48:52

wangcl390 发表于 2016-4-6 23:46
正在学习SVAR 学习了

您好。目前我也在学习SVAR模型，看了高铁梅教授的书很多次，还是不懂A、B矩阵应该怎么设置。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-6-16 21:51:38

╰﹀ヤ埖瓣雨发表于 2016-4-6 23:32
错了，A矩阵应该是
1 0
NA 1

这样设置不就是xt对yt没有即期影响，而yt对xt有即期影响了吗

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享