SVAR模型约束矩阵求教！

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收藏 2016-12-28

两个问题：
1.高铁梅老师的书上好像说若B矩阵约束为单位矩阵的话，对A矩阵的约束就等同于对C0矩阵的约束，不知这样理解是否正确？
2.按照k*(k-1)/2找出约束条件后，建立SVAR，提示出错，如下图所示，请大神指教，该如何解决？
十分感谢！！

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2016-12-28 01:31:52

这个结果应该就是你的约束矩阵设置错误导致的，矩阵是奇异矩阵了。

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2016-12-28 09:06:11

crystal8832 发表于 2016-12-28 01:31
这个结果应该就是你的约束矩阵设置错误导致的，矩阵是奇异矩阵了。

求问大神，我该怎么调整，这是根据变量的实际经济意义找的约束，如果改的话会不会没有意义，另外想问一下，改变变量顺序是否能解决？

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2016-12-29 00:33:04

Dominica00 发表于 2016-12-28 09:06
求问大神，我该怎么调整，这是根据变量的实际经济意义找的约束，如果改的话会不会没有意义，另外想问一下 ...

原则上，改变变量顺序，对应的约束矩阵也是要跟着做改变的，那么结果应该是没有变化。不过弱弱的说一下，B矩阵一般可以不设置为单位矩，设置成主对角线元素参数未知就行，也就是不同新息项的冲击可以不同。

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2020-6-8 06:13:42

Dominica00 发表于 2016-12-28 09:06
求问大神，我该怎么调整，这是根据变量的实际经济意义找的约束，如果改的话会不会没有意义，另外想问一下 ...

B矩阵如果是单位矩阵的话，A*B怎么可能是奇异矩阵？？？你B矩阵设置错了吧

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