面板数据单位根检验-协整检验-估计

zwf0000

2443

收藏 2016-03-14

悬赏 15 个论坛币已解决

想请教关于面板数据单位根检验、协整检验的问题。
问题一：我用eviews做的面板数据，在做单位根检验的时候，用什么判断他有没有趋势有没有截距呢，如果是作图，请问您图咋做呢？单位根检验我看他有很多的检验方法，一下能出来五种，请问一定都要所有的都通过，才是平稳的吗？
问题二：如果包括被解释变量一个15个变量。做完单位根检验以后，4个不平稳，11个平稳，后续对不平稳的4个做1阶差分后平稳了，还能做协整检验吗？如果做，是拿原数据做还是差分后的数据做呢？
问题三：如果做完协整说有协整，然后是拿原数据还是差分后的数据做估计呢？估计的三种模式怎么选择呢？

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haiyuge0618 查看完整内容

我平时常用的是stata，面板数据单位根检验命令常用的有ipshin（不同根）和levinlin（同根），结果看P值，P值小于0.05即不存在单位根，平稳，做协整检验（stata命令：xtwest)的数据要一致，不能既有差分前又有差分后的，这样结果才有可解释性，做完协整其实回归结果就已经出来了，但是也可以根据需要拿原始数据做回归，协整通过就不会出现伪回归，做协整尽量拿差分前的数据，实在不行，可以使用差分后的数据，但是解释起来就比较费劲 ...

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haiyuge0618

2016-3-14 23:19:56

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糖块块

2016-3-19 08:13:19

haiyuge0618 发表于 2016-3-17 19:18
我平时常用的是stata，面板数据单位根检验命令常用的有ipshin（不同根）和levinlin（同根），结果看P值，P值 ...

您好，我想问一下，stata中面板数据30省*11年*5个自变量。做协整的时候意思好像是说我时间不够长，做不出5个自变量一起的协整检验，这个怎么解决呢？感谢您的帮助

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haiyuge0618

2016-3-19 23:38:21

糖块块发表于 2016-3-19 08:13
您好，我想问一下，stata中面板数据30省*11年*5个自变量。做协整的时候意思好像是说我时间不够长，做不出 ...

我用的也是11年的数据作协整没有出现这样的情况呀，错误代码可否截图大家一起讨论？我也是在学习阶段，希望能和大家一起讨论一起进步

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糖块块

2016-3-19 23:47:50

haiyuge0618 发表于 2016-3-19 23:38
我用的也是11年的数据作协整没有出现这样的情况呀，错误代码可否截图大家一起讨论？我也是在学习阶段，希 ...

你有几个自变量？我有5个，看那个错误提示意思是观测值不够
做的结果长这样:

. xtwest y x1 x2 x3 x4 x5, lags(0)
With 0 lag(s), 0 lead(s) at least 13 observations are required.
Following series do not contain sufficient observations.

----------------------
   prov |    Freq.
----------+-----------
      1 |       11
      2 |       11
      3 |       11
      4 |       11

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haiyuge0618

2016-3-20 12:50:14

糖块块发表于 2016-3-19 23:47
你有几个自变量？我有5个，看那个错误提示意思是观测值不够
做的结果长这样:

如果把滞后阶数调成1之后还这样，那就是观测值不够了

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