全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管百科 爱问频道
22095 14
2010-07-09
问题一:请问在Eviews6.0中,对面板数据的一列数据进行单位根检验时,在test type选择summary时,输出四种检验结果。
     
   Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)     
Levin, Lin & Chu t* -11.8248  0.0000  31  241
   
Null: Unit root (assumes individual unit root process)     
Im, Pesaran and Shin W-stat  -5.28953  0.0000  31  241
ADF - Fisher Chi-square  141.705  0.0000  31  241
PP - Fisher Chi-square  159.095  0.0000  31  248
请问是不是这四种检验结果的P值都要小于0.05(在0.0.5的水平下),这列数据才时平稳的,还是只要其中一两种检验结果的P值小于0.05,这列数据就可以平稳了?
问题二:请问在请问在Eviews6.0中,对面板数据的两列数据进行协整检验时,
      
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)     
    Weighted
  Statistic Prob. Statistic Prob.
Panel v-Statistic   1.289694  0.0986  0.190563  0.4244
Panel rho-Statistic  -1.989191  0.0233 -2.105801  0.0176
Panel PP-Statistic  -6.245167  0.0000 -6.815370  0.0000
Panel ADF-Statistic  -4.165254  0.0000 -5.323707  0.0000
     
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)     
     
  Statistic Prob.  
Group rho-Statistic   0.926438  0.8229  
Group PP-Statistic  -5.494634  0.0000  
Group ADF-Statistic  -5.002685  0.0000  
     
是不是Panel v-Statistic ,Panel rho-Statistic ,Panel PP-Statistic ,Panel ADF-Statistic 和Group rho-Statistic ,Group PP-Statistic ,Group ADF-Statistic 每一个的P值都要小于0.05,才存在协整关系,还是只要其中的几个检验P值小于0.05 就行了?还是应该怎么看检验结果?
有劳各位在百忙之中给予指导,不甚感激!
本文来自: 经济学家论坛 详细出处请参考:http://bbs.*****.org/viewthread.php?tid=115402&from^^uid=227147
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-7-9 09:57:27
其实你的单位根检验都已经拒绝原假设了,而且非常显著,结果很明显存在单位根。
协整检验的结果显示Panel rho-Statistic ,Panel PP-Statistic ,Panel ADF-Statistic统计量都很显著,表明他们都存在显著的协整关系
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-8-12 10:08:02
我也想知道这个问题怎么解决?
某列数据的单位根检验结果如下:
                        Cross-       
Method        Statistic        Prob.**        sections        Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)                                
Levin, Lin & Chu t*        -2.15010         0.0158         11         55
                               
Null: Unit root (assumes individual unit root process)                                
Im, Pesaran and Shin W-stat          1.45495         0.9272         11         55
ADF - Fisher Chi-square         8.08931         0.9969         11         55
PP - Fisher Chi-square                              7.48175         0.9983        11        55
该如何判断呢?谢谢!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-8-29 17:03:43
楼上的, P值都很大,存在单位根
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-9-12 10:01:15
2# kemufei

您这点说的很对,p值很小,要拒绝原假设,但是有一点您要注意一下:Levin, Lin & Chu检验、Breitung检验、Im, Pesaran and Shin W-stat检验、ADF-Fisher检验、PP-Fisher检验的原假设就是:存在单位根,这里拒绝了原假设,而且数据很好,很明显是不存在单位根的,只有Hadri检验的原假设是:不存在单位根。
  唉 我也好想知道协整的结果怎么看哦。。。那个p只有两个很小行不行啊。。。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-3-8 17:44:14
貌似四个检验只要一个通不过就算不平稳。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群