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在SAS 回归中，如何同时实现fixed effect和clustered standard error？
muke0512
14104 19
2016-03-15


各位大侠，请教上述问题，做金融unbalanced panel回归时，需要控制fixed month effect和fixed firm effect，而且还要clustered
standard error in firm，如何同时实现这两点呢？

我可以控制fixed effect 如下：
       PROC GLM DATA = dataset  ;
                class month ;
                MODEL depvar = indvars/solution int;
                ods output parameterEstimates = para1 ;
          RUN;
或者，cluster S.E in firm dimension 如下：
          proc surveyreg data = dataset  ;
                cluster  stkcd;
                model depvar =  indvars /solution  ;
                ods output parameterestimates = para2;
          run;quit;

如何同时实现 fixed effects 和 cluster 呢？

谢谢！

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muke0512
2016-3-15 20:21:05
顶上去，等待大家讨论。
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derricksi
2016-3-15 21:19:35
Peterson的文章网页附录里不是有很多stata的do和sas的macro，可以试试
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muke0512
2016-3-15 21:30:59
derricksi 发表于 2016-3-15 21:19
Peterson的文章网页附录里不是有很多stata的do和sas的macro，可以试试
感谢解答！
P神 2009 那篇确实有解答，不过是分开说的。。
他也没有明确说明如何同时完成。
我在想，是不是手动加dummy，因为手动加dummy和直接GLM absort fix_variable，结果一样（在没有截距项情况下）。
这样适用于控制fixed time effect，如果是fixed firm effect，加dummy就不实际了。
所以，fixed effect 终究要使用 GLM absort，但是clustered S.E咋做呢？

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dogmamongo
2016-4-20 16:58:32
          利用class 这个功能  就可以不用手动加dummy;
           proc surveyreg data = dataset  ;
                cluster  stkcd;
                class stkcd month;
                model depvar =  indvars  stkcd month/solution  ;
                ods output parameterestimates = para2;
          quit;
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muke0512
2016-6-29 14:20:00
dogmamongo 发表于 2016-4-20 16:58
利用class 这个功能  就可以不用手动加dummy;
           proc surveyreg data = dataset  ;
  ...
谢谢回复。我现在直接用stata reghdfe来处理同时进行fixed effect和robust standard error的回归了。比较便捷。
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