最近做Fama-MacBeth回归遇到了问题,Fama-MacBeth要对每个月的数据进行拟合得到BETA系数,然后再由BETA系数序列求均值、方差得到t统计量。我已经把四年里每个月的数据导入EVIEWS了,但不知道怎么做才能每个月都回归一次。请教各位大牛,EVIEWS有没有可以每月回归最后给出拟合系数列表的方法啊?如果有能不能说得详细一些,谢谢!!
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呵呵 爱莫能助啊