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求大神帮忙看看这个johansen检验结果怎么分析
allezwenjun
2228 7
2016-03-16
我对变量都做了平稳性检验，都是一阶单整的。
可是不知道为什么做johansen检验的时候就出现了满秩的情况。谢谢大家！


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胖胖小龟宝
2016-3-16 21:13:30
两种方法的检验结果都显示有三个协整关系
你可以看at most 后面的P值 一般小于0.05拒绝原假设
另外在结果（at most）表格下也有一句话来说明有几个协整关系的
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allezwenjun
2016-3-16 22:59:10
是的，我也看到是三个协整关系，但是我又看到有些资料上说如果出现三个变量有三个协整关系这种情况说明johansen检验方法不合适，是这样吗？
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crystal8832
2016-3-16 23:55:25
allezwenjun 发表于 2016-3-16 22:59
是的，我也看到是三个协整关系，但是我又看到有些资料上说如果出现三个变量有三个协整关系这种情况说明joha ...
在哪里看到的?
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allezwenjun
2016-3-17 08:41:16
crystal8832 发表于 2016-3-16 23:55
在哪里看到的?
就是论坛里面就有一个帖子是说两个变量做出来两个协整关系问怎么理解，就有人说那说明johansen检验不适用，要用EG检验。我觉得三个变量出三个协整关系是不是也是说明johansen检验不适用呢？
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allezwenjun
2016-3-17 10:48:41
而且在张晓峒老师的eviews使用指南和案例一书中的第十一章，11.4节中也有写到，如果有n个内生变量，每一个都是一阶单整的，则可能有0～n-1个协整向量，如果有n个，说明不含单位根。如果有单位根却显示有n个，也说明有设定误差。
所以到底是什么设定误差造成的呢？
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