面板格兰杰因果检验 - Stata专版 - 经管之家

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面板格兰杰因果检验

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收藏 2016-03-16

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最近在学习面板格兰杰因果方面的内容，发现stata中有两种类型的程序用于此检验。一类是xtvar、pvar、pvar2等，另一类是是基于gmm估计的xtabond、xtabond2、xtdpdsys等。我在做练习时，发现这两类程序给出的估计结果并不一致，求大神指点一下这两类程序的区别！另外，使用xtvar或pvar等可以进行蒙特卡洛模拟或自助法，从而继续脉冲响应和方差分解等检验，xtabond、xtabond2等程序之后并没有类似的postestimate程序，应如何进行脉冲响应和方差分解呢？

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还没用stata做过面板格栏杰呢，根据定义来做? 用Eviews做过，Eviews8.0或以上版本做这个检验比较容易，因为面板格栏杰有很多种假设，所以stata做出来结果不同，可能是因为做的不同的方法吧，没做过，不知怎么设置。Eviews做这个是提示的比较清楚，毕竟是菜单，选择就是了。。

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2016-3-16 19:11:05

还没用stata做过面板格栏杰呢，根据定义来做? 用Eviews做过，Eviews8.0或以上版本做这个检验比较容易，因为面板格栏杰有很多种假设，所以stata做出来结果不同，可能是因为做的不同的方法吧，没做过，不知怎么设置。Eviews做这个是提示的比较清楚，毕竟是菜单，选择就是了。。

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2016-3-16 19:16:51

忘了@高手

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2016-3-16 20:32:23

statax 发表于 2016-3-16 20:27
还没用stata做过面板格栏杰呢，根据定义来做? 用Eviews做过，Eviews8.0或以上版本做这个检验比较容易，因为 ...

多谢了。。。

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