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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2016-03-16
大大们好。
数据N=185,T=6
请教一下,做panel data的时候,hausman test显示是cross section fixed and period fixed。
在stata中可以直接用i.t(自己加的dummy,数字1到6)显示period fixed的各个时期的赋值,但是cross section的dummy该怎么弄?或者说cross section的dummy的各个截面单位(这里是country)的赋值用什么命令可以找得到?因为如果直接用i.t i.no(country的代码)直接xtreg的话会全部omitted掉。
万分感谢。

表达水平有限希望能看得懂。




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2016-3-17 11:00:40
   你现在用的方法是固定效应模型(代码xtreg y x, fe),固定效应模型的不足之处就在于它只能估计随时间而变的变量的系数,而不能估计不随时间而变的变量。你这里面的时间和国家都是不随时间而变的类别变量,所以即使处理为虚拟变量,用固定效应模型自然会被omitted。此外,线性面板模型要在混合ols回归、固定效应模型和随机效应模型间进行选择,有相应的检验统计量辅助判断。建议先搞懂原理,再来构建模型。推荐陈强老师《高级计量经济学及stata应用》短面板章节:链接:https://bbs.pinggu.org/thread-4456616-1-1.html。祝好运~
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