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关于赫斯特指数的问题，求牛人
shengao
4021 6
2016-03-17
请问有人用过pracma包下面的Hurstexp吗？函数返回的几个值
Simple R/S Hurst estimation:       XXX
Corrected R over S Hurst exponent:   XXXX
Empirical Hurst exponent:            XXX
Corrected empirical Hurst exponent:  XXX
Theoretical Hurst exponent:          XXX
在计算中有什么区别？

有人在实际的交易策略中使用了赫斯特指数吗？比如，实时计算赫斯特指数判断序列是回归还是趋势？

求牛人，谢过
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shengao
2016-3-20 19:11:02
求牛人呀!!!
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Zazu
2016-11-28 01:55:34
没用过这个包。赫斯特指数有理论值和有限样本下的估计值，很多算法求估计值，各有千秋，你要是能贴一下那几个值得描述，也许我能多给你点信息。

赫斯特指数可以判断收益率序列的趋势，理论上讲，H>0.5，倾向于趋势保持，H<0.5，倾向于趋势反转，当然，这是在描述你用的样本中的规律，样本内预测，不代表接下来市场也会这么走。
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zh1376082
2019-1-1 12:24:29
请问这个问题你现在解决了吗？懂不同结果的含义了吗？可以向你请教一下吗
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zh1376082
2019-1-1 12:36:09
Zazu 发表于 2016-11-28 01:55
没用过这个包。赫斯特指数有理论值和有限样本下的估计值，很多算法求估计值，各有千秋，你要是能贴一下那几 ...
你好，我是在另外一个帖子看到你的回答，可以帮我看一下Hurstexp的结果吗？
> hurstexp(LMdata, d = 168, display = TRUE)
Simple R/S Hurst estimation:         0.5191421
Corrected R over S Hurst exponent:   0.5822748
Empirical Hurst exponent:            0.7527346
Corrected empirical Hurst exponent:  0.6822136
Theoretical Hurst exponent:          0.5450992
函数里面的d=168是表示数据量吗？如果没有d参数的话，结果又不一样了，可以帮忙分析一下吗？
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zh1376082
2019-1-1 12:40:57
你好，我是在另外一个帖子看到你的回答，可以帮我看一下Hurstexp的结果吗？
> hurstexp(LMdata, d = 168, display = TRUE)
Simple R/S Hurst estimation:         0.5191421
Corrected R over S Hurst exponent:   0.5822748
Empirical Hurst exponent:            0.7527346
Corrected empirical Hurst exponent:  0.6822136
Theoretical Hurst exponent:          0.5450992
函数里面的d=168是表示数据量吗？如果没有d参数的话，结果又不一样了，可以帮忙分析一下吗？
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