题主小白，最近要做一个估计股指波动率的时间序列分析，使用的是ARFIMA模型。数据是平稳数据，根据陈强《高级计量经济学及STATA应用》里的做法，我首先将绘制了数据的AC和PAC图，如下图所示（左图为PAC，右图为AC)。

但是，跟书上的数据在几阶之后就处于置信区间不同的是，我的数据一直到20阶后还有处于置信区间之外的。然后我就开始一阶一阶尝试，看AIC、BIC的大小，到P=4、q=9时达到最小值。估计的模型为ARFIMA(4,0.3,9)，结果如下。
. arfima rv0, ar(1/4) ma(1/9) nolog

ARFIMA regression

Sample: 02jan1960 - 08jan1962        Number of obs   =        738
        Wald chi2(14)   =    5460.75
Log likelihood = -1860.0953        Prob > chi2     =     0.0000
       
OIM
rv0       Coef.   Std. Err.        z    P>z     [95% Conf. Interval]
       
rv0         
_cons    2.524836   1.694228        1.49   0.136    -.7957903    5.845463
       
ARFIMA      
ar
L1.    1.816713   .0544245        33.38   0.000     1.710043    1.923383
L2.   -2.185677   .0816901        -26.76   0.000    -2.345786   -2.025567
L3.    1.636737   .0691711        23.66   0.000     1.501164     1.77231
L4.   -.7979733   .0559074        -14.27   0.000    -.9075498   -.6883968

ma
L1.   -1.742624   .0704084        -24.75   0.000    -1.880622   -1.604626
L2.    2.233587   .1222186        18.28   0.000     1.994043    2.473131
L3.   -1.678946   .1498633        -11.20   0.000    -1.972673   -1.385219
L4.    1.042197   .1480469        7.04   0.000     .7520306    1.332364
L5.   -.1475161   .1275241        -1.16   0.247    -.3974587    .1024265
L6.    .0177802   .1189541        0.15   0.881    -.2153655    .2509259
L7.    .3452487   .1059024        3.26   0.001     .1376838    .5528137
L8.   -.3389738   .0713323        -4.75   0.000    -.4787826   -.1991649
L9.    .2874355   .0369716        7.77   0.000     .2149725    .3598986

d    .3024632   .0577657        5.24   0.000     .1892444    .4156819
       
/sigma2    9.005883   .4689626        19.20   0.000     8.086734    9.925033
       
Note: The test of the variance against        zero is one sided, and the two-sided
confidence interval is truncated        at zero.

估计结束后对残差进行检验，显示为白噪声。
我的问题是：1.我看书上和现有文献的p、q值一般都在3以下，我的分别为4和9是不是有错误？
2.如何从AC和PAC图中确定滞后阶数？
3.我利用AIC、BIC准则确定阶数的时候，是一个一个方程估计，接着用estat ic命令检验，十分繁琐。有没有简便易行的估计ARFIMA模型滞后阶数的方法？
请各位大牛赐教，不胜感激！