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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2016-03-18
论坛上有详细的面板数据单位根检验、协整检验、hausman检验以及回归的方法。但是最近接触了很多说法,都说面板数据不必做单位根检验和协整检验,直接用F检验和hausman检验判断模型即可。《面板数据的计量经济分析(白仲林)》这本书里也并没有进行单位根检验和协整检验(是在书的后半部分对单位根检验和协整检验进行了介绍,并且称现阶段尤其是协整检验在面板数据里并不成熟)。请问面板数据是否需要做单位跟检验和协整检验?谢谢各位大牛赐教。
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2016-3-18 10:17:52
个人观点:面板数据是分为时间,地域两个维度的,时间序列数据可能存在单位根现象,因此有必要进行单位根检验和协整分析,因此,从这个角度来看,应该进行单位根检验,说得不对的,欢迎拍砖!
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2016-3-18 10:19:38
个人觉得这要看面板的情况
有的面板是宽而短的 这类面板时序不长不需要太多考虑时序方面的检验(也不太容易检验)所以可以不做
但如果面板是长而窄的那种 就是变量数不多但时序很长 这些我觉得还是做一下会比较好 因为时序长的数据往往建立的模型也和时序有关 相对应的检验就可能要多点
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2016-3-18 15:25:18
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-18 10:19
个人觉得这要看面板的情况
有的面板是宽而短的 这类面板时序不长不需要太多考虑时序方面的检验(也不太容易 ...
是的,我也觉得是不是要看面板的情况,it depends
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2016-3-18 15:26:06
liaoyuhang2006 发表于 2016-3-18 10:17
个人观点:面板数据是分为时间,地域两个维度的,时间序列数据可能存在单位根现象,因此有必要进行单位根检 ...
确实存在时间维度的问题
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2018-5-2 19:22:59
学习一下
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