由于我刚用stata，这个软件还不是很熟悉，问个很简单的问题：

我对一个时间序列S用AR(1),这样写：

arima S,ar(1)

出来的结果是：

arima s,ar(1)

(setting optimization to BHHH)
Iteration 0:   log likelihood =  343.61201 
Iteration 1:   log likelihood =  343.65948 
Iteration 2:   log likelihood =  343.66056 
Iteration 3:   log likelihood =  343.66074 
Iteration 4:   log likelihood =  343.66077 

ARIMA regression

Sample:  2002m2 - 2009m2                        Number of obs      =        85
                                                Wald chi2(1)       =    280.87
Log likelihood =  343.6608                      Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
             |                 OPG
           s |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
s            |
       _cons |   -.022537   .0032335    -6.97   0.000    -.0288745   -.0161996
-------------+----------------------------------------------------------------
ARMA         |
          ar |
         L1. |   .8692658    .051868    16.76   0.000     .7676065    .9709252
-------------+----------------------------------------------------------------
      /sigma |   .0042089   .0002643    15.92   0.000     .0036909     .004727
------------------------------------------------------------------------------

然后请问：_cons 这一项是否是常数项？

是否结果就是：S(t)=-0.022537+0.8692658*S(t-1)+e(t)

但是问题是：如果我用OLS，结果却是：

S(t)=-0.0023+0.9052*S(t-1)+e(t)

两个常数项差十倍，带入回归拟合值一算，发现Stata拟合值和真实值差很远，但OLS却差不多。

请问是Stata计算出问题了还是我把常数项哪看错了？我用的是盗版的Stata10。望请指教谢谢

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