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收藏 2016-03-20

想请教大家关于协整问题：原始数据一阶单整，回归之后，残差一阶单整，说明原始数据不存在协整关系吗？如果是，那要怎么修正呢？还是直接说明回归是伪回归呢？

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2016-3-21 09:53:08

如果你的回归是两变量的按照EG的方法是不存在协整（当然不能说不协整就一定是伪回归……）
若你的变量是多变量的话建议做JJ协整

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2016-4-13 20:08:15

胖胖小龟宝发表于 2016-3-21 09:53
如果你的回归是两变量的按照EG的方法是不存在协整（当然不能说不协整就一定是伪回归……）
若你的变量是多 ...

我的是单变量的呢就是只有一个X呢

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2016-4-26 11:26:08

小包举发表于 2016-4-13 20:08
我的是单变量的呢就是只有一个X呢

那基本就是EG检验不协整

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