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论坛 休闲区 十二区 灌水吧
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2016-03-21
大家好,小弟想做一个三变量(国债指数,企业债指数,金融债指数)的风险价值分析,因此要用到DCC-Mvgarch方程。第一步我先对三个变量分别构建单变量Garch方程,得到的三个方程分别是AR(2)-Garch(1,1),AR(1)-Garch(1,1)和AR(1)-Garch(1,1)。小弟根据以前的帖子https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... &page=1#pid29217619尝试用eviews8.0的add-ins建立模型,可是软件似乎只能填相同的mean equation,想问一下接下来怎么做多变量的回归呢?DCC是否要求均值方程的结构相同? 1839005vleckouglful4st.jpg
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