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ADF检验,趋势项、截距项、滞后项到底应该选哪个
wenwena
27788 9
2016-03-22
非经济学专业，第一次用Eviews软件，求问
1.用Eviews做ADF检验,但选择intercept、trend and intercept、none得到的结果不一样，有些平稳有些不平稳，到底要以哪个为准？？？？还有滞后项也是一样的，选择不同结果就不同。看了一些文章中也没有详细给出自己的ADF到底用的是什么，百度看到有人说选择none如果结果不平稳就是不平稳，但也有人说要三个都试一试，只要有一个平稳就是平稳了，还有人说要三个都平稳才是平稳。。。。。。真心搞不懂

2.看论文竟然还有的说一阶平稳跟0阶平稳的做协整检验，但是大部分都说是不能，这个到底是哪个对啊？？？

3.如果不是同阶单整，想做格兰杰是不是就做不了了，那该怎么分析呢。。。

谢谢~~~
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胖胖小龟宝
2016-3-23 10:06:02
1、intercept、trend and intercept、none三个可以先根据时序图看一下是否有趋势来判断勾选；滞后期一般是根据AIC来判断的（选最小的就可以了）
2、0阶就是平稳的意思，不需要再做协整
3、格兰杰有两个前提：平稳或协整（协整需要同阶单整） 但格兰杰做不做应该不影响你其他的分析
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wenwena
2016-3-23 11:10:53
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-23 10:06
1、intercept、trend and intercept、none三个可以先根据时序图看一下是否有趋势来判断勾选；滞后期一般是根 ...
谢谢关于第一个问题，那到底是只要有一个平稳就算是平稳呢，还是全部平稳才算是平稳啊？？？谢谢了
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胖胖小龟宝
2016-3-23 11:14:54
wenwena 发表于 2016-3-23 11:10
谢谢关于第一个问题，那到底是只要有一个平稳就算是平稳呢，还是全部平稳才算是平稳啊？？？谢 ...
我觉得如果有趋势的 选择趋势平稳就可以 如果没有趋势没有截距项的 选择none平稳即可  
换句话说 只要相对应的选择一个平稳的就OK  否则三个都平稳反而有些矛盾
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胖胖小龟宝
2016-3-23 11:14:54
wenwena 发表于 2016-3-23 11:10
谢谢关于第一个问题，那到底是只要有一个平稳就算是平稳呢，还是全部平稳才算是平稳啊？？？谢 ...
我觉得如果有趋势的 选择趋势平稳就可以 如果没有趋势没有截距项的 选择none平稳即可  
换句话说 只要相对应的选择一个平稳的就OK  否则三个都平稳反而有些矛盾
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wenwena
2016-3-23 11:23:38
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-23 11:14
我觉得如果有趋势的 选择趋势平稳就可以 如果没有趋势没有截距项的 选择none平稳即可  
换句话说 只要相 ...
谢谢了~~~那滞后期也是一样喽，只要有一个滞后期平稳就算平稳？？？？
关于第二个问题，其实想问的是，看到有论文上拿一阶平稳的时间序列数据跟零阶平稳的时间序列数据，采用EG两步法做协整检验，只要协整就进行格兰杰分析，不知道这样对不对。
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