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Dynare中关于模型参数的赋值问题
慕嫣2012
4331 8
2016-03-23
最近在学习DSGE的dynare操作，其中定义参数之后要为所有参数赋值，请问这些参数值是经验值呢还是用其他方法得到之后再输入dynare中的呢？
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belovedyi
2016-3-23 13:34:42
这些大部分是校准值或者说参考的经验值，比如跨期效用贴现，也有部分创新设定的静态参数值需要自己估计得到。不过参数值本身不存在稳健型问题的话，这个粗糙的值同样可以得到结论的大方向性，所以具体还是看部分参数的稳健性
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慕嫣2012
2016-3-23 13:52:53
belovedyi 发表于 2016-3-23 13:34
这些大部分是校准值或者说参考的经验值，比如跨期效用贴现，也有部分创新设定的静态参数值需要自己估计得到 ...
那么这些创新的静态参数值一般需要怎么估计呢？比如说新设定的冲击的自相关系数和一些其他非经验值参数。另外怎么看这些参数的稳健性呢？可以在dynare中操作吗
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belovedyi
2016-3-23 15:58:40
慕嫣2012 发表于 2016-3-23 13:52
那么这些创新的静态参数值一般需要怎么估计呢？比如说新设定的冲击的自相关系数和一些其他非经验值参数。 ...
参考贝叶斯估计，冲击的参数包括方差可以估计获得。其他的结构方程中的静态参数需要相关领域的知识，没办法一概而论，比较简单的比如份额参数。
关于稳健性检验直接通过改变dynare
中的参数取值，看取值范围以及取值变化会不会影响脉冲路径的方向性变化，其次就是变量的moments是否存在非单调变化性质等等。
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慕嫣2012
2016-3-23 17:20:46
belovedyi 发表于 2016-3-23 15:58
参考贝叶斯估计，冲击的参数包括方差可以估计获得。其他的结构方程中的静态参数需要相关领域的知识，没办 ...
非常感谢您的回复。因为我是第一次做DSGE程序，所以对贝叶斯估计不是很了解，它是用Matlab来实现的呢？还是直接在dynare中就可以编写程序呢？您有关于贝叶斯估计方面推荐的书或文章吗？
另外，以我现在设定的参数值（部分参考了原文献，创新参数的赋值比较随意，尤其是冲击的系数和方差），dynare做出的脉冲路径都出现了非单调性的变化，这是表明参数不稳健吗？或者有可能是其他什么原因呢？
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belovedyi
2016-3-23 22:12:16
慕嫣2012 发表于 2016-3-23 17:20
非常感谢您的回复。因为我是第一次做DSGE程序，所以对贝叶斯估计不是很了解，它是用Matlab来实现的呢？还 ...
贝叶斯我有基于R语言的理论部分，dynare可以直接实现傻瓜操作，具体看用户手册。脉冲结果肯定是非单调的啊，关键是变化的方向，moments的变化看是不是非单调变化。
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