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2016-03-25

请问在异方差,序列相关和截面相关都存在,可以用xtgls吗?

用的是FE。面板数据T=30, N=5

xtscc出来的回归都不显著,但是xtgls就很显著。

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2016-3-31 16:43:31
楼主请问一下,你检验截面相关的时候用的是xtcsd命令吗?它的三个结果pes、fri 、fre分别怎么判断啊?什么情况下拒绝原假设呢?谢谢了
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2016-5-8 11:20:30
yumaopu 发表于 2016-3-31 16:43
楼主请问一下,你检验截面相关的时候用的是xtcsd命令吗?它的三个结果pes、fri 、fre分别怎么判断啊?什么情 ...
(1)pes适用于非平衡面板、动态面板、长面板。在动态面板下,pes比fre和fri可靠,但pes不能控制时间效应。
(2)fre和fri只在平衡面板下使用。
(3)静态面板下,控制了时间效应的时候,fre比我说的另外两个更可靠
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2019-3-1 15:02:59
请问楼主解决了吗
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2019-6-4 09:21:48
同问楼主
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2019-6-4 09:27:41
xtgls 好像总是很显著 ...

陈强那本书说过

xtscc 不用FE,往往也能得到不错的结果
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