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GDP季度增长率单位根检验
zhiming666666
5066 8
2016-03-27
对GDP季度增长率进行单位根检验，发现滞后8，一阶差分后数据平稳，但是一阶差分后季度增长率全都是负数，这样有什么问题吗？该怎么继续建模啊？
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agoodfish
2016-3-27 15:48:50
一阶差分项是负数没事，平稳就行，说明GDP季度增长率是一阶单整的。
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bmehuyao
2016-3-27 15:52:09
为什么要用增长率作为原序列呢？如果这样的话再差分可能就没什么经济意义了。个人觉得应该先用季度调整后GDP值作为原序列，一般不平稳，就取对数再差分，这样又可以消除异方差，让数据更加平稳，所得的序列还近似于增长率。。
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zhiming666666
2016-3-27 17:09:37
bmehuyao 发表于 2016-3-27 15:52
为什么要用增长率作为原序列呢？如果这样的话再差分可能就没什么经济意义了。个人觉得应该先用季度调整后GD ...
你好，问题是这样的。
我想做的是利用1995年-2014年的季度GDP增长率作为样本数据，建立马尔可夫区制模型来证明经济周期波动的非对称性和持续性，请问你有什么好建议吗？新手求指点
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zhiming666666
2016-3-27 17:10:17
agoodfish 发表于 2016-3-27 15:48
一阶差分项是负数没事，平稳就行，说明GDP季度增长率是一阶单整的。
但是我用一阶差分后的GDP去做马尔可夫区制转移是得不到数据的，我不知道该如何是好了
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agoodfish
2016-3-27 17:18:58
zhiming666666 发表于 2016-3-27 17:10
但是我用一阶差分后的GDP去做马尔可夫区制转移是得不到数据的，我不知道该如何是好了
不会你说的马尔可夫区制转移，因为似乎我们教的时候翻译不一样。。。首先你得说明你用的什么软件，再者，这个指标有可能得不到数据，很多理论在现实性确实无法显示，我们看到的都是成功的论文，这可能有两个原因，一是它选的数据刚刚好，二是它只汇报了成功的方面，回避了数据的不成功性。
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