鄙人最近在用r 的‘ESTest’程序做expectedshortfall 的回测,可是测出来返回结果都像这样
print(ESTest(alpha = 0.05, as.numeric(actual), as.numeric(ES), as.numeric(VaR), conf.level = 0.95, boot = TRUE, n.boot = 1000))
$expected.exceed
[1] 149
$actual.exceed
[1] 154
$H1
[1] "Mean of Excess Violations of VaR is greater than zero"
$boot.p.value
[1] 1
$p.value
[1] 1
$Decision
[1] "Fail to Reject H0"
为啥返回p值,换别的数据测也是,要么是1,要么是0. 按理来说不应该返回一个小数吗,我的模型做出来的应该没那么精确啊。。
这可怎么是好。。
急求大神帮忙解答