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金融学(理论版)
HAR模型中的连续部分可否用去除微结构后的实现波动估计?
楼主
xuenesta
1443
2
收藏
2016-03-29
现在在用HAR模型进行对实现波动的研究。
在读一些论文时候,发现已实现波动的连续部分经常用多幂次变差估计,但是这一部分自己不太熟悉。
所以想问的一下:连续部分能不能用去除微结构后的实现波动进行估计?
谢谢各位的不吝赐教。
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沙发
gegongsang
2018-1-7 21:37:28
请问楼主解决了问题了吗?还想请教
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藤椅
xuenesta
2018-1-11 21:23:47
gegongsang 发表于 2018-1-7 21:37
请问楼主解决了问题了吗?还想请教
解决了。答案是可以的。希望还能帮到你。
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