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关于AR模型的问题！

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收藏 2006-06-08

你好！我想问一下，一组数据，用AR建立模型，如何确定他的最佳滞后阶数？

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2006-6-8 21:46:00

AIC，SC准则是常用的判断方法

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2006-6-9 02:22:00

除了楼上说的，也要看看经济理论里面的建议，比如说，如果是季度数据，那么4 个滞后变量就是比较合适的，然后可以根据各种INFORMATION CRITERIA 来看看合不合适，不过可惜都是些含糊的标准。

[此贴子已经被作者于2006-6-9 2:26:00编辑过]

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