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2017-07-11
这是输入4时候出现的,四个指标都选择了4阶
  

Lag

  
  

LogL

  
  

LR

  
  

FPE

  
  

AIC

  
  

SC

  
  

HQ

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0

  
  

-1.977533

  
  

NA

  
  

0.000361

  
  

0.585592

  
  

0.732630

  
  

0.600208

  
  

1

  
  

78.49141

  
  

123.0702

  
  

8.26e-08

  
  

-7.822519

  
  

-7.234369

  
  

-7.764056

  
  

2

  
  

96.41517

  
  

  21.08677*

  
  

3.29e-08

  
  

-8.872373

  
  

-7.843109

  
  

-8.770062

  
  

3

  
  

113.3436

  
  

13.94109

  
  

1.86e-08

  
  

-9.805133

  
  

-8.334757

  
  

-9.658975

  
  

4

  
  

134.7400

  
  

10.06890

  
  

  1.11e-08*

  
  

-11.26353*

  
  

-9.352045*

  
  

-11.07353*

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  


这是输入5的时候出现的,三个指标都选择了5阶,但是FPE为NA
  

Lag

  
  

LogL

  
  

LR

  
  

FPE

  
  

AIC

  
  

SC

  
  

HQ

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0

  
  

-1.243082

  
  

NA

  
  

0.000341

  
  

0.530385

  
  

0.675246

  
  

0.537803

  
  

1

  
  

84.37836

  
  

128.4322

  
  

2.44e-08

  
  

-9.047295

  
  

-8.467853

  
  

-9.017623

  
  

2

  
  

99.67899

  
  

17.21321

  
  

1.30e-08

  
  

-9.834874

  
  

-8.820851

  
  

-9.782948

  
  

3

  
  

125.7289

  
  

  19.53742*

  
  

2.44e-09

  
  

-11.96611

  
  

-10.51751

  
  

-11.89193

  
  

4

  
  

150.5152

  
  

9.294862

  
  

  1.22e-09*

  
  

-13.93940

  
  

-12.05621

  
  

-13.84296

  
  

5

  
  

1100.154

  
  

0.000000

  
  

NA

  
  

-131.5192*

  
  

-129.2015*

  
  

-131.4005*

  

想问下有没有小伙伴也遇到这种情况,这时候改选4还是5呢,求各位大神指点!感激不尽

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2017-7-11 10:16:26
AIC等作参考 还要看你数据量的 如果数据时序不长 个人建议不要超过三阶
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2017-7-11 16:24:33
胖胖小龟宝 发表于 2017-7-11 10:16
AIC等作参考 还要看你数据量的 如果数据时序不长 个人建议不要超过三阶
21年的数据 三个指标
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2017-7-12 08:39:32
1、建议看看高铁梅的教材,第二版,302页,滞后长度标准。
2、个人总结两种方法:第一,如果样本容量较大,可选择尽可能大的滞后阶数8,然后看结果。第二,如果样本容量较小,可用(年限/10)的滞后阶数,然后看结果。
3、反过来思考一下,什么样的样本和变量能会有10期或者8期的滞后影响呢?这样的案例应该很少吧!一般而言,我们所研究的能到达4阶滞后的话,我们就应该考量滞后期得现实意义了!
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